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LOF套利精灵 专注于上市型开放式基金(LOF)的溢价套利机会监测。自动抓取沪深LOF基金的实时交易价格与净值，计算折溢价率，识别套利窗口，并推送预警提示。支持查看溢价排行、折价排行、套利可行性分析，帮助投资者把握无风险套利机会。

10 stars
5 forks
Python
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SKILL.md

LOF Arbiter - 套利精灵 Skill

LOF 基金溢价套利机会监测与交互式咨询

版本: 2026.3.28

特性: 独立运行，不依赖 DataHub

功能说明

本 Skill 帮助用户查询和分析 LOF 基金的折溢价套利机会。

核心能力

  1. 限购高溢价查询 - 筛选限购且高溢价的优质套利机会
  2. 高溢价排行 - 查询卖出赎回套利机会 TOP N
  3. 高折价排行 - 查询买入套利机会 TOP N
  4. 单基金诊断 - 输入基金代码/名称，返回详细信息和分析
  5. 套利收益测算 - 计算扣除费用后的理论套利收益
  6. CSV导出 - 导出 LOF 基金行情列表

数据来源（独立）

  • 自有 SQLite 数据库：data/lof_arbiter.db
  • ETL 数据源：
    • 新浪财经（LOF 实时行情）
    • 东方财富（基金净值、申购状态）

核心套利逻辑

1. 限购溢价优先原则

限购限大额 + 高溢价 = 优质套利机会

原因：

  • 限购产品溢价更稳定，不易被套利者瞬间抹平
  • 无限购的产品流动性太好，溢价会被快速消除
  • 高溢价代表更大的套利空间

2. 流动性门槛

条件 说明
成交额 ≥ 100万 最低流动性门槛
排除暂停申购 无法进行套利操作

3. 净值取值规则

从数据库获取净值时：

  • 优先使用 最新净值日期 的净值
  • 如果净值为空，使用上一交易日净值

数据架构

自有数据库

lof_arbiter/
└── data/
    └── lof_arbiter.db    # SQLite 数据库

ODS 层数据来源

数据源 提供字段
新浪财经 fund_etf_category_sina LOF 基金实时行情：代码、名称、现价、涨跌幅、成交额
东方财富 fund_open_fund_daily_em 基金净值：第3列（最新）、第5列（上一交易日）
东方财富 fund_purchase_em 申购状态、手续费、购买起点

数据库表结构

lof_daily (
    fund_code,           -- 基金代码
    fund_code_full,      -- 标准代码 XXXXXX.SZ/SH
    fund_name,           -- 基金名称
    price,               -- 现价
    nav,                 -- 最新净值
    nav_date,            -- 净值日期
    prev_nav,            -- 上一交易日净值
    prev_nav_date,       -- 上一交易日净值日期
    premium_rate,        -- 溢价率
    turnover,            -- 成交额
    change_pct,          -- 涨跌幅
    purchase_status,     -- 申购状态
    purchase_limit,      -- 购买起点
    daily_limit,         -- 日累计限额
    fee_rate,            -- 手续费
    trade_date           -- 交易日期
)

交互使用

触发关键词

用户意图 典型问法
查询机会 今天有什么套利机会、哪些 LOF 溢价率高
限购机会 限购的基金有哪些、限额溢价
基金诊断 帮我看看 160140、XX 基金怎么样
收益测算 套利收益怎么算、买入 10 万能赚多少
导出数据 导出 LOF 行情、下载 CSV

使用示例

1. 查询今日套利机会

用户：今天有什么 LOF 套利机会？

2. 查看特定基金

用户：帮我看看 160140
用户：煤炭LOF怎么样

3. 套利收益测算

用户：买入 10 万的煤炭 LOF，持有 7 天后卖出，能赚多少？

4. 导出 CSV

用户：导出 LOF 行情 CSV

输出格式规范

所有输出必须包含：

  1. 净值日期 - 溢价率计算的基础，非常重要
  2. 溢价率颜色标注：
    • 🔥 溢价 > 1%：适合卖出赎回
    • 💎 折价 < -1%：适合买入
    • 📊 正常 ±1% 以内：观望
  3. 状态标注：
    • [限购]：限购产品，溢价更稳定
    • [暂停]：暂停申购，无法套利

配置参数

参数 默认值 说明
db_path skill/data/lof_arbiter.db 数据库路径
min_premium_pct 0.5 溢价门槛（%）
min_turnover 1000000 最低成交额（元）
top_n 10 返回条数

文件结构

lof-arbiter/
├── SKILL.md              # Skill 定义
├── scripts/
│   ├── __init__.py
│   ├── db.py             # 数据库管理
│   ├── etl.py            # 数据抓取（akshare）
│   └── query.py          # 数据查询
├── data/
│   └── lof_arbiter.db   # SQLite 数据库
└── README.md

核心函数

模块 函数 说明
db.py init_database() 初始化数据库
db.py save_lof_data() 保存 LOF 数据
etl.py run_etl() 运行 ETL（抓取并保存）
query.py get_lof_data() 获取 LOF 基金数据
query.py get_premium_top() 高溢价排行
query.py get_discount_top() 高折价排行
query.py get_limited_premium_top() 限购高溢价排行
query.py get_fund_by_code() 单基金查询
query.py calculate_arb_profit() 收益测算
query.py export_lof_csv() CSV 导出
query.py format_arbitrage_report() 生成套利报告

状态说明

状态 含义 套利建议
🔥 溢价 > 1% 卖出赎回有利 可考虑卖出
💎 折价 < -1% 买入套利有利 可考虑买入
[限购] 限额申购 溢价更稳定，优先关注
[暂停] 暂停申购 无法套利，关注开放时间

费用参考

费用项 典型值
申购费 1.2% ~ 1.5%
赎回费 0.5%（持有≥7天），1.5%（<7天）
交易佣金 万三 ~ 万一

注意事项

  1. T+2 交割：LOF 套利从买入到资金到账需 2 个交易日
  2. 净值估算：收盘后净值 T+1 更新，溢价率为估算值
  3. 流动性风险：高溢价不等于能成交，需关注成交额
  4. 限购优先：限购产品溢价更稳定，优先关注
  5. 净值日期：必须显示，用于判断数据时效性

版本历史

版本 日期 说明
2026.3.28 2026-03-28 正式版本，独立数据库不依赖 DataHub
v0.1 2026-03-28 初始版本